Klimawandel und Risikomanagement

Klimawandel und Risikomanagement

Von inPublikationen
Nachdem das Wallstreet Journal den Konkurs des kalifornischen Großversorgers PG&E „erste Klimawandel-Bankrott“ bezeichnet hat, ist es an der Zeit, dass sich auch Banken mit den Risiken des Klimawandels auseinandersetzen. Risiken des Klimawandels sind aber mehr als nur ein Reputationsrisiko.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden zu erheblichen strukturellen Anpassungen der Weltwirtschaft führen. Es wird erwartet, dass mehrere Sektoren, wie Kohle und Stahl, erhebliche Anpassungen erfahren werden. Andere, wie erneuerbare Energien o.ä. werden wahrscheinlich davon profitieren. Solche grundlegenden Veränderungen wirken sich zwangsläufig auf die Bilanz und die Geschäftstätigkeit der Banken aus. Daraus erwachsen Risiken, aber auch Chancen. Es ist zwischen den physischen und den Übergangsrisiken zu unterscheiden. Hypothekenportfolios in Küstengebieten sind den physischen Auswirkungen des Klimawandels durch den steigenden Meeresspiegel und Überschwemmungen ausgesetzt. Dazu werden massive Kapitalbeträge und neue Finanzprodukte benötigt, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu finanzieren und so die Nachfrage nach Bankdienstleistungen zu erhöhen. Wie sollten Banken und insbesondere ihre Risikomanagement-Teams mit Klimarisiken umgehen? Um Klimarisiken effektiv zu managen und die Banken vor ihren möglichen Auswirkungen zu schützen, sollten Institute das Klimarisiko als finanzielles Risiko behandeln. Das ist mehr als sich nur auf die Reputationsrisiken zu konzentrieren. Vielmehr geht es um die Integration von Klimarisiken in das finanzielle Risikomanagement.

Folgende Aktivitäten sind hervorzuheben:

Bewertung der physischen Klimarisiken: Die Einschätzung klimasensitiver Sektoren in den Kreditportfolien erfolgt auf Basis von Szenarien und Methoden des Klimawandels mit dem Ziel, die Auswirkungen auf wichtige Kreditrisikokennzahlen (z.B. PD, LTV) zu bewerten. So ist es wichtig, die Abhängigkeit einzelner Kunden von Naturkatastrophen abzuschätzen.

Anpassung der Kreditrisikomodelle: Die Risiken des Klimawandels werden aktuell nicht korrekt von den aktuellen risikobasierten Modellen erfasst, die sich in der Regel auf die nächsten 12 Monate erstrecken. Insofern sind diese weiterzuentwickeln.

Szenarioanalyse für Klimarisiken: Hierbei wird durchgespielt, wie sich verschiedene „Grad-Welten“ (also zum Beispiel 2-Grad-C-, 4-Grad-C-Welt) in Zukunft auf die finanzielle Performance der Bank auswirken.

Finanzierungsstrategien: Es sind die strategischen Möglichkeiten zu bewerten, um den Finanzierungsbedarf der Kreditnehmer bei den Maßnahmen zur Klimaanpassung zu decken.

Das Management des Klimarisikos in den Banken ist eine neue Aufgabe und wird sich weiterentwickeln. Haben Sie Fragen und suchen Sie einen Ansprechpartner, dann melden Sie sich unter:

andfrie@info.de 

runterladen
admini